Come Backtestare Correttamente il Trading sull'Oro: Campioni Robusti, Out-of-Sample e Modalità di Fallimento

Riepilogo esecutivo

Il backtesting per i trader intermedi riguarda la robustezza. Principi fondamentali: - testare periodi sequenziali, non solo i punti salienti - includere diversi regimi di volatilità - evitare di modificare le regole a metà campione - definire criteri di "kill" per quando un sistema è fuori regime. Il pensiero out-of-sample significa che si presume che il futuro sarà diverso. Il tuo compito è costruire strategie che sopravvivano alle differenze, non ottimizzare per il passato.

Obiettivi di apprendimento

• Backtest per robustezza e modalità di fallimento
• Utilizzare il pensiero e i vincoli out-of-sample
• Sapere quando ritirare o aggiustare un sistema

Flusso di lavoro istituzionale

Test: costruire campione -> includere perdenti -> testare su più periodi -> verificare la robustezza -> definire criteri di "kill".

Lezione principale

Il backtesting per i trader intermedi riguarda la robustezza.

Principi fondamentali:

• testare periodi sequenziali, non solo i punti salienti
• includere diversi regimi di volatilità
• evitare di modificare le regole a metà campione
• definire criteri di "kill" per quando un sistema è fuori regime

Il pensiero out-of-sample significa che si presume che il futuro sarà diverso. Il tuo compito è costruire strategie che sopravvivano alle differenze, non ottimizzare per il passato.

Approfondimento: Backtesting del trading sull'oro a livello intermedio

Il backtesting dovrebbe essere onesto. Il tuo compito è scoprire le modalità di fallimento.

Evita queste trappole

• Peeking: usare candele future per marcare i livelli
• Cherry-picking: testare solo esempi puliti
• Deriva delle regole: modificare le regole a metà campione
• Ignorare i costi: spread e slippage contano

Checklist di robustezza

• Testa in diversi mesi e condizioni di volatilità
• Includi intervalli e tendenze
• Registra ogni risultato di trade in R
• Registra se il trade ha seguito le regole

Pensiero out-of-sample

Non puntare alla migliore performance passata. Punta a una strategia che sopravviva a:

• volatilità diversa
• una diversa combinazione di regimi
• una settimana negativa senza "romperti"

Criteri di "kill"

Definisci in anticipo:

• quando smetti di negoziare il sistema
• quando riduci la dimensione
• quando richiedi una settimana di sola revisione

Questo trasforma il backtesting da una fantasia in uno strumento professionale.

Esempi pratici: Un workflow di backtest che puoi seguire

Il backtesting dovrebbe mimare il processo decisionale reale.

Metodo candela per candela

• Scegli un periodo storico
• Nascondi il futuro e avanza candela per candela
• Contrassegna le zone usando solo i dati disponibili in quel momento
• Applica le tue regole esattamente
• Registra i risultati in R e tagga l'aderenza alle regole

Guida al campione minimo

• 30 trade: primo segnale
• 50 trade: segnale migliore
• 100 trade: maggiore fiducia

Modalità di fallimento da registrare

• trade falliti perché il regime è cambiato
• trade falliti a causa della volatilità dell'evento
• trade falliti a causa di una posizione scadente

Queste non sono scuse. Sono dati che ti dicono quali filtri stringere.

Il tuo obiettivo non è un backtest perfetto. Il tuo obiettivo è una strategia di cui ti puoi fidare quando il mercato è incerto.

Esercizio extra: Costi e realismo

Quando registri i backtest:

• sottrai un piccolo costo per trade per riflettere spread e slippage
• non ottimizzare per eliminare i costi

Una strategia che funziona solo senza costi non è una strategia.

Onestà nel backtest: I tre test che il tuo sistema deve superare

Test 1: Volatilità diversa

Esegui il sistema sia durante periodi calmi che volatili. Se funziona solo in periodi calmi, va bene, ma il tuo filtro di regime deve applicarlo.

Test 2: Combinazione di regimi diversa

Esegui durante un periodo fortemente direzionale e un periodo di range. Se crolla in uno dei due, le tue regole di "switching" devono essere esplicite.

Test 3: Vincoli decisionali reali

Non puoi usare livelli di "hindsight" perfetti. Contrassegna i livelli come faresti in tempo reale e accetta zone incerte.

Se una strategia supera questi test con un drawdown accettabile in R e con chiari criteri di "kill", hai qualcosa di negoziabile.

Scheda di implementazione

Metodo di backtest

• testa periodi sequenziali, non solo i punti salienti
• includi le assunzioni sui costi
• registra i risultati in R
• definisci criteri di "kill" per disallineamento del regime

Checklist che puoi usare oggi

• Regime definito su base giornaliera e 4H
• Zone chiave identificate e valutate per la qualità
• Trigger e conferma definiti prima dell'entrata
• Invalidazione è strutturale, non emozionale
• Budget di rischio controllato (giornaliero, settimanale, rischio aperto, rischio cluster)
• Dimensione della posizione allineata al regime di volatilità
• Tipo di ordine scelto intenzionalmente e delimitato
• Trade taggato e registrato nel diario con risultato in R

Errori comuni da evitare

• Backtest con "curve-fitting", ignorando periodi negativi, mancando di definire quando un sistema è invalido.

FAQ

D: Cos'è il backtesting robusto?

R: Testare le regole in diversi periodi e condizioni senza "cherry-picking".

D: Cos'è l'out-of-sample?

R: Valutare su dati non utilizzati per progettare le regole.

D: Quando dovrei smettere di usare una strategia?

R: Quando fallisce le sue assunzioni di regime o la performance crolla pur seguendo fedelmente le regole.

Altre domande che i trader intermedi si pongono

D: Come evito il "curve fitting"?

R: Blocca le regole, testa in diversi periodi e usa vincoli come campioni minimi e criteri di "kill".

D: Cos'è un criterio di "kill"?

R: Una regola che ti impedisce di negoziare un sistema quando le assunzioni falliscono, come un prolungato disallineamento di regime o un crollo nel follow-through.

D: Qual è il ruolo delle schermate?

R: Rendono la tua revisione oggettiva e riducono i bias della memoria.

Breve quiz

1. Con quale regime è principalmente correlata questa lezione e perché?
2. Qual è la regola che previene l'errore più comune in questo argomento?
3. Qual è il segnale di conferma chiave che richiederai d'ora in avanti?
4. Qual è una modifica che testerai per i prossimi 10 trade?

Compito pratico

• Applica il workflow al grafico di oggi e scrivi il tuo piano nel tuo diario.
• Raccogli due schermate: un esempio pulito e un esempio di fallimento per il concetto di questa lezione.
• Aggiorna il tuo "playbook" con una regola o un filtro basato su questa lezione.

Punti chiave

• Negozi i regimi, non segnali casuali.
• I budget di rischio proteggono la qualità delle decisioni.
• La chiarezza ai livelli è più preziosa dell'attività costante.