Gold-Trading richtig backtesten: Robuste Stichproben, Out-of-Sample und Fehlerarten

Zusammenfassung

Backtesting für fortgeschrittene Trader dreht sich um Robustheit. Kernprinzipien: - Testen Sie sequentielle Perioden, nicht nur Höhepunkte - Berücksichtigen Sie verschiedene Volatilitätsregime - Vermeiden Sie die Anpassung von Regeln mitten in der Stichprobe - Definieren Sie Abbruchkriterien, wann ein System außerhalb des Regimes liegt. Out-of-Sample-Denken bedeutet, dass Sie davon ausgehen, dass die Zukunft anders sein wird. Ihre Aufgabe ist es, Strategien zu entwickeln, die Unterschiede überleben, nicht die Vergangenheit zu optimieren.

Lernziele

• Backtesting auf Robustheit und Fehlerarten
• Verwendung von Out-of-Sample-Denken und -Einschränkungen
• Wissen, wann ein System eingestellt oder angepasst werden muss

Institutioneller Workflow

Testen: Stichprobe erstellen -> Verlierer einschließen -> über Perioden testen -> Robustheit überprüfen -> Abbruchkriterien definieren.

Kernlektion

Backtesting für fortgeschrittene Trader dreht sich um Robustheit.

Kernprinzipien:

• Testen Sie sequentielle Perioden, nicht nur Höhepunkte
• Berücksichtigen Sie verschiedene Volatilitätsregime
• Vermeiden Sie die Anpassung von Regeln mitten in der Stichprobe
• Definieren Sie Abbruchkriterien, wann ein System außerhalb des Regimes liegt

Out-of-Sample-Denken bedeutet, dass Sie davon ausgehen, dass die Zukunft anders sein wird. Ihre Aufgabe ist es, Strategien zu entwickeln, die Unterschiede überleben, nicht die Vergangenheit zu optimieren.

Tiefenanalyse: Gold-Trading auf fortgeschrittenem Niveau richtig backtesten

Backtesting sollte ehrlich sein. Ihre Aufgabe ist es, Fehlerzustände zu entdecken.

Diese Fallen vermeiden

• Spicken: Verwendung zukünftiger Kerzen, um Niveaus zu markieren
• Cherry-Picking: Nur saubere Beispiele testen
• Regelverschiebung: Regeln mitten in der Stichprobe ändern
• Kosten ignorieren: Spreads und Slippage sind wichtig

Checkliste zur Robustheit

• Testen Sie über verschiedene Monate und Volatilitätsbedingungen hinweg
• Schließen Sie Ranges und Trends ein
• Erfassen Sie jedes Handelsergebnis in R
• Erfassen Sie, ob der Trade den Regeln entsprach

Out-of-Sample-Denken

Streben Sie nicht nach der besten vergangenen Performance. Streben Sie eine Strategie an, die überlebt:

• unterschiedliche Volatilität
• verschiedene Regime-Mixes
• eine schlechte Woche, ohne Sie zu ruinieren

Abbruchkriterien

Definieren Sie im Voraus:

• wann Sie das System nicht mehr handeln
• wann Sie die Positionsgröße reduzieren
• wann Sie eine reine Überprüfungswoche benötigen

Dies verwandelt Backtesting von einer Fantasie in ein professionelles Werkzeug.

Arbeitsbeispiele: Ein Backtest-Workflow, dem Sie folgen können

Backtesting sollte reale Entscheidungsfindung nachahmen.

Kerze-für-Kerze-Methode

• Wählen Sie einen historischen Zeitraum
• Verbergen Sie die Zukunft und gehen Sie Kerze für Kerze vorwärts
• Markieren Sie Zonen nur mit den zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Daten
• Führen Sie Ihre Regeln exakt aus
• Erfassen Sie Ergebnisse in R und kennzeichnen Sie die Regeleinhaltung

Mindeststichprobenrichtlinie

• 30 Trades: erstes Signal
• 50 Trades: besseres Signal
• 100 Trades: stärkeres Vertrauen

Zu erfassende Fehlerarten

• Trades, die fehlschlagen, weil sich das Regime geändert hat
• Trades, die aufgrund von Ereignisvolatilität fehlschlagen
• Trades, die aufgrund einer schlechten Positionierung fehlschlagen

Das sind keine Ausreden. Das sind Daten, die Ihnen sagen, welche Filter Sie verschärfen müssen.

Ihr Ziel ist kein perfekter Backtest. Ihr Ziel ist eine Strategie, der Sie vertrauen können, wenn der Markt unübersichtlich ist.

Zusatzübung: Kosten und Realismus

Beim Aufzeichnen von Backtests:

• ziehen Sie einen geringen Kostenbetrag pro Trade ab, um Spreads und Slippage widerzuspiegeln
• optimieren Sie die Kosten nicht weg

Eine Strategie, die nur ohne Kosten funktioniert, ist keine Strategie.

Backtest-Ehrlichkeit: Die drei Tests, die Ihr System bestehen muss

Test 1: Unterschiedliche Volatilität

Führen Sie das System sowohl in ruhigen als auch in volatilen Perioden aus. Wenn es nur in ruhigen Perioden funktioniert, ist das in Ordnung, aber Ihr Regime-Filter muss dies durchsetzen.

Test 2: Unterschiedlicher Regime-Mix

Führen Sie es während einer trendstarken und einer range-starken Periode aus. Wenn es in einer zusammenbricht, müssen Ihre Umschaltregeln explizit sein.

Test 3: Reale Entscheidungsbeschränkungen

Sie können keine perfekten Retrospektiv-Niveaus verwenden. Markieren Sie Niveaus, wie Sie es in Echtzeit tun würden, und akzeptieren Sie unsaubere Zonen.

Wenn eine Strategie diese Tests mit akzeptablem Drawdown in R und mit klaren Abbruchkriterien übersteht, haben Sie etwas Handelbares.

Implementierungs-Arbeitsblatt

Backtest-Methode

• Testen Sie sequentielle Perioden, nicht nur Höhepunkte
• Berücksichtigen Sie Kostenannahmen
• Erfassen Sie Ergebnisse in R
• Definieren Sie Abbruchkriterien für Regimemissmatch

Checkliste, die Sie heute verwenden können

• Regime auf Tages- und 4H-Basis definiert
• Schlüsselzonen identifiziert und nach Qualität bewertet
• Trigger und Bestätigung vor dem Einstieg definiert
• Invalidierung ist strukturell, nicht emotional
• Risikobudget geprüft (täglich, wöchentlich, offenes Risiko, Cluster-Risiko)
• Positionsgröße an das Volatilitätsregime angepasst
• Auftragsart bewusst gewählt und eingerahmt
• Trade im Journal mit Ergebnis in R gekennzeichnet und protokolliert

Häufige Fehler, die vermieden werden sollten

• Curve-Fitting-Backtests, Ignorieren schlechter Perioden, Versäumnis zu definieren, wann ein System ungültig ist.

FAQ

F: Was ist robustes Backtesting?

A: Das Testen von Regeln über verschiedene Perioden und Bedingungen hinweg, ohne Cherry-Picking.

F: Was ist Out-of-Sample?

A: Die Bewertung auf Daten, die nicht zur Entwicklung der Regeln verwendet wurden.

F: Wann sollte ich eine Strategie nicht mehr verwenden?

A: Wenn sie ihre Regime-Annahmen nicht erfüllt oder die Performance bei hoher Regeleinhaltung zusammenbricht.

Weitere Fragen, die fortgeschrittene Trader stellen

F: Wie vermeide ich Überanpassung (Curve Fitting)?

A: Regeln einfrieren, über verschiedene Perioden testen und Einschränkungen wie Mindeststichproben und Abbruchkriterien verwenden.

F: Was ist ein Abbruchkriterium?

A: Eine Regel, die Sie davon abhält, ein System zu handeln, wenn Annahmen fehlschlagen, wie z.B. eine längere Nichtübereinstimmung des Regimes oder ein Zusammenbruch der Konsequenz.

F: Welche Rolle spielen Screenshots?

A: Sie machen Ihre Überprüfung objektiv und reduzieren die Gedächtnisvoreingenommenheit.

Kurzes Quiz

1. Mit welchem Regime befasst sich diese Lektion hauptsächlich und warum?
2. Welche Regel verhindert den häufigsten Fehler in diesem Thema?
3. Welches ist das wichtigste Bestätigungssignal, das Sie in Zukunft benötigen werden?
4. Welche eine Änderung werden Sie für die nächsten 10 Trades testen?

Praktische Aufgabe

• Wenden Sie den Workflow auf das heutige Chart an und schreiben Sie Ihren Plan in Ihr Journal.
• Sammeln Sie zwei Screenshots: ein sauberes Beispiel und ein Fehlerbeispiel für das Konzept dieser Lektion.
• Aktualisieren Sie Ihr Playbook mit einer Regel oder einem Filter basierend auf dieser Lektion.

Wichtige Erkenntnisse

• Handeln Sie Regime, keine zufälligen Signale.
• Risikobudgets schützen die Qualität der Entscheidungen.
• Klarheit auf den Niveaus ist wertvoller als ständige Aktivität.