Стратегия IBOVESPA: Bovespa тестирует диапазон 181,990 на фоне ослабления USD

IBOVESPA (Bovespa) ориентируется в критическом диапазоне принятия решений во время сессии 27 января, поскольку наличный индекс подскочил более чем на 2,2%, достигнув 182 709. Этот шаг в основном обусловлен ослаблением доллара США и благоприятной сырьевой обстановкой, толкающей индекс к дневному максимуму 183 041.

Контекст рынка: Доминирует макроэкономическая передача

По мере того, как мы наблюдаем передачу инициативы с 11:30 UTC из Лондона в Нью-Йорк, доминирующим фактором для бразильских акций остается макроэкономический, а не внутренний. Цена IBOVESPA в реальном времени отражает значительную обратную корреляцию с DXY, который снизился на 0,68% до 96,20. Этот попутный валютный ветер в сочетании с сильным ростом графика золота в реальном времени выше $5127 обеспечивает необходимую «сырьевую бету» для поддержания текущей ценовой поддержки.

Для трейдеров, отслеживающих офшорный прокси, цена EWZ в реальном времени (iShares MSCI Brazil ETF) в настоящее время торгуется на уровне 37,72 USD, что отражает прирост в 3,03%. График EWZ в реальном времени показывает дневной диапазон между 36,77 и 37,76, предполагая, что открытие Нью-Йорка станет окончательным арбитром того, могут ли эти приросты быть консолидированы или надвигается ли возврат к среднему значению по мере переоценки доходности казначейских облигаций США.

Техническая основа: Пивот и диапазон принятия решений

Внутридневной график IBOVESPA в реальном времени показывает дисциплинированную структуру, сосредоточенную вокруг пивот-уровня 180 950. В настоящее время мы наблюдаем ценовое действие в пределах расчетного диапазона принятия решений 179 900 – 181 990. Хотя волатильность остается торгуемой с дневным диапазоном более 4000 пунктов, участникам рынка следует опасаться ложных пробоев, если ликвидность уменьшится во время дневного затишья в Нью-Йорке.

Данные IBOVESPA в реальном времени предполагают, что восходящий триггер четко определяется закреплением выше 181 990. Успешная консолидация выше этого уровня открывает дверь для повторного тестирования 183 041, с дальнейшим продвижением к 183 460. И наоборот, пробой графика EWZ в реальном времени ниже 36,77, вероятно, совпадет с потерей наличным индексом поддержки 179 900, потенциально сметая ликвидность к 178 430.

Анализ сценариев и примечания к исполнению

Наш базовый сценарий, с вероятностью 60%, предполагает, что диапазон разрешится выше при условии, что процентные ставки США останутся под контролем. Однако ставка IBOVESPA в реальном времени чувствительна к предстоящему заявлению FOMC в среду. Если поток EWZ в реальном времени покажет чистый пробой и закрепление выше недавних максимумов, игроки на импульсе могут вмешаться, чтобы нацелиться на сопротивление 183 460.

И наоборот, если ставка EWZ в реальном времени не сможет поддерживать свою премию и цена IBOVESPA подскочит до 183 041 только для того, чтобы быть отклоненной, высокая вероятность возврата к пиковому уровню 180 950. Трейдерам следует приоритизировать подтверждение; двустороннее движение внутри диапазона 179 900 – 181 990 по существу является шумом — действенный сигнал появляется только после закрепления за этими границами.

• IBOVESPA: Тактическое обновление: Техническая поддержка и подтверждение ширины рынка
• Стратегия ASX200: S&P/ASX 200 тестирует диапазон принятия решений 8 942.00
• Резкий рост заказов на товары длительного пользования в США: Волатильность заголовков против основного сигнала капиталовложений