Πώς να δοκιμάσετε σωστά την ανταλλαγή χρυσού: Ισχυρά δείγματα, εκτός δείγματος και τρόποι αποτυχίας

Συνοπτική περίληψη

Η δοκιμή ιστορικών δεδομένων (backtesting) για τους ενδιάμεσους traders αφορά την ανθεκτικότητα. Βασικές αρχές: - δοκιμάστε διαδοχικές περιόδους, όχι επιλεγμένα σημεία - συμπεριλάβετε διαφορετικά καθεστώτα μεταβλητότητας - αποφύγετε την προσαρμογή κανόνων εντός του δείγματος - ορίστε κριτήρια τερματισμού για το πότε ένα σύστημα βρίσκεται εκτός καθεστώτος. Η σκέψη «εκτός δείγματος» σημαίνει ότι υποθέτετε ότι το μέλλον θα διαφέρει. Ο στόχος σας είναι να δημιουργήσετε στρατηγικές που επιβιώνουν στις διαφορές, όχι να βελτιστοποιήσετε για το παρελθόν.

Μαθησιακοί στόχοι

• Δοκιμή ιστορικών δεδομένων για ανθεκτικότητα και τρόπους αποτυχίας
• Χρήση σκέψης και περιορισμών «εκτός δείγματος»
• Γνώση του πότε πρέπει να αποσυρθεί ή να προσαρμοστεί ένα σύστημα

Θεσμική ροή εργασίας

Δοκιμή: δημιουργία δείγματος -> συμπερίληψη ζημιογόνων -> δοκιμή σε διάφορες περιόδους -> επαλήθευση ανθεκτικότητας -> ορισμός κριτηρίων τερματισμού.

Βασικό μάθημα

Η δοκιμή ιστορικών δεδομένων (backtesting) για τους ενδιάμεσους traders αφορά την ανθεκτικότητα.

Βασικές αρχές:

• δοκιμάστε διαδοχικές περιόδους, όχι επιλεγμένα σημεία
• συμπεριλάβετε διαφορετικά καθεστώτα μεταβλητότητας
• αποφύγετε την προσαρμογή κανόνων εντός του δείγματος
• ορίστε κριτήρια τερματισμού για το πότε ένα σύστημα βρίσκεται εκτός καθεστώτος

Η σκέψη «εκτός δείγματος» σημαίνει ότι υποθέτετε ότι το μέλλον θα διαφέρει. Ο στόχος σας είναι να δημιουργήσετε στρατηγικές που επιβιώνουν στις διαφορές, όχι να βελτιστοποιήσετε για το παρελθόν.

Εκτενής ανάλυση: Σωστή δοκιμή ιστορικών δεδομένων (backtesting) στην ανταλλαγή χρυσού σε ενδιάμεσο επίπεδο

Η δοκιμή ιστορικών δεδομένων πρέπει να είναι ειλικρινής. Ο στόχος σας είναι να ανακαλύψετε τους τρόπους αποτυχίας.

Αποφύγετε αυτές τις παγίδες

• «Κρυφοκοίταγμα» (Peeking): χρήση μελλοντικών κεριών για τον καθορισμό επιπέδων
• «Επιλογή κερασιών» (Cherry-picking): δοκιμή μόνο καθαρών παραδειγμάτων
• «Παρέκκλιση κανόνων» (Rule drift): αλλαγή κανόνων εντός του δείγματος
• Παράβλεψη κόστους: τα spreads και το slippage έχουν σημασία

Λίστα ελέγχου ανθεκτικότητας

• Δοκιμάστε σε διαφορετικούς μήνες και συνθήκες μεταβλητότητας
• Συμπεριλάβετε εύρη και τάσεις
• Καταγράψτε κάθε αποτέλεσμα συναλλαγής στο R
• Καταγράψτε εάν η συναλλαγή ακολούθησε τους κανόνες

Σκέψη «εκτός δείγματος»

Μην στοχεύετε στην καλύτερη προηγούμενη απόδοση. Στοχεύστε σε μια στρατηγική που επιβιώνει:

• διαφορετική μεταβλητότητα
• διαφορετικό μείγμα καθεστώτων
• μια κακή εβδομάδα χωρίς να σας καταστρέψει

Κριτήρια τερματισμού

Ορίστε εκ των προτέρων:

• πότε θα σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα
• πότε θα μειώσετε το μέγεθος
• πότε απαιτείται μια εβδομάδα μόνο αναθεώρησης

Αυτό μετατρέπει το backtesting από μια φαντασία σε ένα επαγγελματικό εργαλείο.

Εφαρμοσμένα παραδείγματα: Μια ροή εργασίας backtest που μπορείτε να ακολουθήσετε

Το backtesting πρέπει να μιμείται την πραγματική λήψη αποφάσεων.

Μέθοδος κεριού-προς-κερί

• Επιλέξτε μια ιστορική περίοδο
• Κρύψτε το μέλλον και προχωρήστε κερί-προς-κερί
• Σημειώστε μόνο ζώνες χρησιμοποιώντας δεδομένα διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή
• Εκτελέστε τους κανόνες σας ακριβώς
• Καταγράψτε τα αποτελέσματα στο R και προσθέστε την τήρηση των κανόνων

Οδηγίες ελάχιστου δείγματος

• 30 συναλλαγές: πρώτο σήμα
• 50 συναλλαγές: καλύτερο σήμα
• 100 συναλλαγές: μεγαλύτερη εμπιστοσύνη

Τρόποι αποτυχίας για καταγραφή

• συναλλαγές που αποτυγχάνουν επειδή άλλαξε το καθεστώς
• συναλλαγές που αποτυγχάνουν λόγω μεταβλητότητας γεγονότος
• συναλλαγές που αποτυγχάνουν λόγω κακής τοποθεσίας

Αυτές δεν είναι δικαιολογίες. Είναι δεδομένα που σας λένε ποια φίλτρα να σφίξετε.

Ο στόχος σας δεν είναι ένα τέλειο backtest. Ο στόχος σας είναι μια στρατηγική στην οποία μπορείτε να εμπιστευτείτε όταν η αγορά είναι χαοτική.

Επιπλέον άσκηση: Κόστος και ρεαλισμός

Όταν καταγράφετε backtests:

• αφαιρέστε ένα μικρό κόστος ανά συναλλαγή για να αντικατοπτρίσετε τα spreads και το slippage
• μην βελτιστοποιήσετε το κόστος

Μια στρατηγική που λειτουργεί μόνο χωρίς κόστος δεν είναι στρατηγική.

Ειλικρίνεια backtest: Οι τρεις δοκιμές στις οποίες πρέπει να επιβιώσει το σύστημά σας

Δοκιμή 1: Διαφορετική μεταβλητότητα

Εκτελέστε το σύστημα τόσο σε περιόδους ηρεμίας όσο και σε περιόδους μεταβλητότητας. Εάν λειτουργεί μόνο σε ήρεμες περιόδους, είναι εντάξει, αλλά το φίλτρο καθεστώτος σας πρέπει να το επιβάλλει.

Δοκιμή 2: Διαφορετικό μείγμα καθεστώτων

Εκτελέστε σε μια περίοδο έντονης τάσης και σε μια περίοδο έντονου εύρους. Εάν καταρρεύσει σε μία, οι κανόνες εναλλαγής σας πρέπει να είναι σαφείς.

Δοκιμή 3: Πραγματικοί περιορισμοί αποφάσεων

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τέλεια επίπεδα προοπτικής. Σημειώστε τα επίπεδα όπως θα κάνατε σε πραγματικό χρόνο και αποδεχτείτε τις χαοτικές ζώνες.

Εάν μια στρατηγική επιβιώσει αυτές τις δοκιμές με αποδεκτή μείωση στο R και με σαφή κριτήρια τερματισμού, έχετε κάτι εκμεταλλεύσιμο.

Φύλλο εργασίας υλοποίησης

Μέθοδος backtest

• δοκιμάστε διαδοχικές περιόδους, όχι επιλεγμένα σημεία
• συμπεριλάβετε υποθέσεις κόστους
• καταγράψτε τα αποτελέσματα στο R
• ορίστε κριτήρια τερματισμού για αναντιστοιχία καθεστώτος

Λίστα ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σήμερα

• Το καθεστώς ορίζεται σε καθημερινή και 4ωρη βάση
• Βασικές ζώνες αναγνωρισμένες και βαθμολογημένες για ποιότητα
• Έναυση και επιβεβαίωση ορισμένη πριν από την είσοδο
• Η ακύρωση είναι δομική, όχι συναισθηματική
• Έλεγχος προϋπολογισμού κινδύνου (καθημερινός, εβδομαδιαίος, ανοιχτός κίνδυνος, κίνδυνος συστάδας)
• Το μέγεθος θέσης ευθυγραμμισμένο με το καθεστώς μεταβλητότητας
• Τύπος εντολής επιλεγμένος σκόπιμα και σε παρένθεση
• Συναλλαγή ταξινομημένη και καταγεγραμμένη στο ημερολόγιο με αποτέλεσμα στο R

Συχνά λάθη προς αποφυγή

• Προσαρμογή καμπυλών (curve-fitting) σε backtests, αγνοώντας κακές περιόδους, αδυναμία καθορισμού του πότε ένα σύστημα είναι άκυρο.

Συχνές Ερωτήσεις

Ε: Τι είναι το ισχυρό backtesting;

Α: Η δοκιμή κανόνων σε διαφορετικές περιόδους και συνθήκες χωρίς επιλογή κερασιών.

Ε: Τι είναι το «εκτός δείγματος»;

Α: Η αξιολόγηση δεδομένων που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό των κανόνων.

Ε: Πότε πρέπει να σταματήσω να χρησιμοποιώ μια στρατηγική;

Α: Όταν αποτυγχάνουν οι υποθέσεις του καθεστώτος της ή η απόδοση καταρρέει με υψηλή τήρηση κανόνων.

Περισσότερες ερωτήσεις που κάνουν οι ενδιάμεσοι traders

Ε: Πώς μπορώ να αποφύγω την προσαρμογή καμπυλών (curve fitting);

Α: Παγώστε τους κανόνες, δοκιμάστε σε διαφορετικές περιόδους και χρησιμοποιήστε περιορισμούς όπως ελάχιστα δείγματα και κριτήρια τερματισμού.

Ε: Τι είναι ένα κριτήριο τερματισμού;

Α: Ένας κανόνας που σας εμποδίζει να κάνετε συναλλαγές με ένα σύστημα όταν αποτυγχάνουν οι υποθέσεις, όπως παρατεταμένη αναντιστοιχία καθεστώτος ή κατάρρευση στην συνέχεια.

Ε: Ποιος είναι ο ρόλος των στιγμιότυπων οθόνης;

Α: Κάνουν την αναθεώρησή σας αντικειμενική και μειώνουν την προκατάληψη μνήμης.

Γρήγορο κουίζ

1. Ποιο καθεστώς αφορά κυρίως αυτό το μάθημα και γιατί;
2. Ποιος είναι ο κανόνας που αποτρέπει το πιο συνηθισμένο λάθος σε αυτό το θέμα;
3. Ποιο είναι το βασικό σήμα επιβεβαίωσης που θα απαιτήσετε στο μέλλον;
4. Ποια είναι μία αλλαγή που θα δοκιμάσετε για τις επόμενες 10 συναλλαγές;

Πρακτική εργασία

• Εφαρμόστε τη ροή εργασίας στο σημερινό διάγραμμα και γράψτε το σχέδιό σας στο ημερολόγιό σας.
• Συλλέξτε δύο στιγμιότυπα οθόνης: ένα καθαρό παράδειγμα και ένα παράδειγμα αποτυχίας για την έννοια αυτού του μαθήματος.
• Ενημερώστε το playbook σας με έναν κανόνα ή φίλτρο βάσει αυτού του μαθήματος.

Βασικά συμπεράσματα

• Συναλλαγές καθεστώτων, όχι τυχαίων σημάτων.
• Οι προϋπολογισμοί κινδύνου προστατεύουν την ποιότητα των αποφάσεων.
• Η σαφήνεια στα επίπεδα είναι πιο πολύτιμη από τη συνεχή δραστηριότητα.