Comment bien backtester le trading de l'or : échantillons robustes, hors échantillon, et modes de défaillance

Résumé exécutif

Le backtesting pour les traders intermédiaires concerne la robustesse. Principes fondamentaux : - tester des périodes séquentielles, pas des faits saillants - inclure différents régimes de volatilité - éviter d'ajuster les règles en cours d'échantillon - définir des critères d'arrêt pour savoir quand un système est hors régime. La pensée "hors échantillon" signifie que vous supposez que l'avenir sera différent. Votre travail est de construire des stratégies qui survivent aux différences, pas d'optimiser pour le passé.

Objectifs d'apprentissage

• Backtester pour la robustesse et les modes de défaillance
• Utiliser la pensée et les contraintes "hors échantillon"
• Savoir quand retirer ou ajuster un système

Flux de travail institutionnel

Test : construire l'échantillon -> inclure les perdants -> tester sur plusieurs périodes -> vérifier la robustesse -> définir les critères d'arrêt.

Leçon principale

Le backtesting pour les traders intermédiaires concerne la robustesse.

Principes fondamentaux :

• tester des périodes séquentielles, pas des faits saillants
• inclure différents régimes de volatilité
• éviter d'ajuster les règles en cours d'échantillon
• définir des critères d'arrêt pour savoir quand un système est hors régime

La pensée "hors échantillon" signifie que vous supposez que l'avenir sera différent. Votre travail est de construire des stratégies qui survivent aux différences, pas d'optimiser pour le passé.

Plongée approfondie : Backtester le trading de l'or correctement au niveau intermédiaire

Le backtesting doit être honnête. Votre travail est de découvrir les modes de défaillance.

Évitez ces pièges

• Regard furtif : utiliser les bougies futures pour marquer les niveaux
• Sélectivité : tester uniquement des exemples clairs
• Dérive des règles : modifier les règles en cours d'échantillon
• Ignorer les coûts : les spreads et le slippage comptent

Liste de contrôle de la robustesse

• Tester sur différents mois et conditions de volatilité
• Inclure les ranges et les tendances
• Enregistrer chaque résultat de transaction dans R
• Enregistrer si la transaction a suivi les règles

Pensée "hors échantillon"

Ne visez pas la meilleure performance passée. Visez une stratégie qui survit :

• une volatilité différente
• un mélange de régimes différent
• une mauvaise semaine sans vous briser

Critères d'arrêt

Définir à l'avance :

• quand vous arrêtez de trader le système
• quand vous réduisez la taille
• quand vous exigez une semaine de révision uniquement

Cela transforme le backtesting d'une fantaisie en un outil professionnel.

Exemples concrets : Un flux de travail de backtesting que vous pouvez suivre

Le backtesting doit imiter la prise de décision réelle.

Méthode bougie par bougie

• Choisir une période historique
• Cacher le futur et avancer bougie par bougie
• Marquer les zones uniquement en utilisant les données disponibles à ce moment-là
• Exécuter vos règles exactement
• Enregistrer les résultats dans R et étiqueter le respect des règles

Conseils sur l'échantillon minimum

• 30 transactions : premier signal
• 50 transactions : meilleur signal
• 100 transactions : plus grande confiance

Modes de défaillance à enregistrer

• transactions échouant parce que le régime a changé
• transactions échouant à cause de la volatilité des événements
• transactions échouant à cause d'un mauvais emplacement

Ce ne sont pas des excuses. Ce sont des données qui vous indiquent quels filtres durcir.

Votre objectif n'est pas un backtest parfait. Votre objectif est une stratégie à laquelle vous pouvez faire confiance lorsque le marché est désordonné.

Exercice supplémentaire : Coûts et réalisme

Lorsque vous enregistrez les backtests :

• soustraire un petit coût par transaction pour refléter les spreads et le slippage
• n'optimisez pas les coûts

Une stratégie qui ne fonctionne que sans coûts n'est pas une stratégie.

Honnêteté du backtest : Les trois tests que votre système doit réussir

Test 1 : Volatilité différente

Exécutez le système pendant les périodes calmes et volatiles. S'il ne fonctionne que pendant les périodes calmes, c'est bien, mais votre filtre de régime doit l'appliquer.

Test 2 : Mélange de régimes différent

Exécutez pendant une période de forte tendance et une période de forte range. S'il s'effondre dans l'une, vos règles de commutation doivent être explicites.

Test 3 : Contraintes de décision réelles

Vous ne pouvez pas utiliser des niveaux de recul parfaits. Marquez les niveaux comme vous le feriez en temps réel et acceptez les zones désordonnées.

Si une stratégie survit à ces tests avec un drawdown acceptable en R et avec des critères d'arrêt clairs, vous avez quelque chose de négociable.

Fiche de travail d'implémentation

Méthode de backtest

• tester des périodes séquentielles, pas des faits saillants
• inclure des hypothèses de coûts
• enregistrer les résultats dans R
• définir des critères d'arrêt pour l'inadéquation de régime

Liste de contrôle que vous pouvez utiliser aujourd'hui

• Régime défini sur le daily et le 4H
• Zones clés identifiées et notées pour leur qualité
• Déclencheur et confirmation définis avant l'entrée
• Invalidation structurelle, non émotionnelle
• Budget de risque vérifié (quotidien, hebdomadaire, risque ouvert, risque de cluster)
• Taille de position alignée sur le régime de volatilité
• Type d'ordre choisi intentionnellement et entre parenthèses
• Transaction étiquetée et enregistrée dans le journal avec le résultat dans R

Erreurs courantes à éviter

• Backtests sur-optimisés, ignorant les mauvaises périodes, ne parvenant pas à définir quand un système est invalide.

FAQ

Q: Qu'est-ce qu'un backtesting robuste ?

R: Tester des règles sur différentes périodes et conditions sans faire de "cherry-picking".

Q: Qu'est-ce que le "hors échantillon" ?

R: L'évaluation sur des données non utilisées pour concevoir les règles.

Q: Quand dois-je arrêter d'utiliser une stratégie ?

R: Quand elle ne respecte plus ses hypothèses de régime ou que sa performance s'effondre malgré un bon suivi des règles.

Autres questions posées par les traders intermédiaires

Q: Comment éviter la sur-optimisation ("curve fitting") ?

R: Figer les règles, tester sur différentes périodes et utiliser des contraintes comme les échantillons minimums et les critères d'arrêt.

Q: Qu'est-ce qu'un critère d'arrêt ?

R: Une règle qui vous empêche de trader un système lorsque les hypothèses échouent, comme une inadéquation prolongée du régime ou un effondrement du suivi.

Q: Quel est le rôle des captures d'écran ?

R: Elles rendent votre révision objective et réduisent le biais de mémoire.

Quiz rapide

1. À quel régime cette leçon est-elle principalement liée et pourquoi ?
2. Quelle est la règle qui prévient l'erreur la plus courante dans ce domaine ?
3. Quel est le signal de confirmation clé dont vous aurez besoin à l'avenir ?
4. Quel est un changement que vous testerez pour les 10 prochaines transactions ?

Devoir pratique

• Appliquez le flux de travail au graphique d'aujourd'hui et écrivez votre plan dans votre journal.
• Recueillez deux captures d'écran : un exemple clair et un exemple d'échec pour le concept de cette leçon.
• Mettez à jour votre playbook avec une règle ou un filtre basé sur cette leçon.

Points clés à retenir

• Tradez les régimes, pas les signaux aléatoires.
• Les budgets de risque protègent la qualité de la décision.
• La clarté aux niveaux est plus précieuse que l'activité constante.