स्वर्ण व्यापार का सही ढंग से बैकटेस्ट कैसे करें: सुदृढ़ नमूने, आउट-ऑफ-सैंपल, और विफलता के तरीके

कार्यकारी सारांश

मध्यवर्ती व्यापारियों के लिए बैकटेस्टिंग सुदृढ़ता के बारे में है। मुख्य सिद्धांत हैं: - अनुक्रमिक अवधियों का परीक्षण करें, न कि केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं का - विभिन्न अस्थिरता व्यवस्थाओं को शामिल करें - नमूने के बीच नियमों को समायोजित करने से बचें - यह परिभाषित करें कि कब कोई प्रणाली अपनी व्यवस्था से बाहर हो जाए तो उसे ख़त्म करने का मानदंड क्या है। आउट-ऑफ-सैंपल सोच का अर्थ है कि आप मानते हैं कि भविष्य अलग होगा। आपका काम ऐसी रणनीतियाँ बनाना है जो मतभेदों से बची रहें, न कि अतीत के लिए अनुकूलन करना।

सीखने के उद्देश्य

• सुदृढ़ता और विफलता के तरीकों के लिए बैकटेस्ट करना
• आउट-ऑफ-सैंपल सोच और बाधाओं का उपयोग करना
• यह जानना कि किसी प्रणाली को कब सेवानिवृत्त करना या समायोजित करना है

संस्थागत कार्यप्रवाह

परीक्षण: नमूना बनाएं -> हारने वालों को शामिल करें -> अवधियों में परीक्षण करें -> सुदृढ़ता सत्यापित करें -> मारने के मानदंड परिभाषित करें।

मुख्य शिक्षा

मध्यवर्ती व्यापारियों के लिए बैकटेस्टिंग सुदृढ़ता के बारे में है।

मुख्य सिद्धांत:

• अनुक्रमिक अवधियों का परीक्षण करें, न कि केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं का
• विभिन्न अस्थिरता व्यवस्थाओं को शामिल करें
• नमूने के बीच नियमों को समायोजित करने से बचें
• यह परिभाषित करें कि कब कोई प्रणाली अपनी व्यवस्था से बाहर हो जाए तो उसे ख़त्म करने का मानदंड क्या है

आउट-ऑफ-सैंपल सोच का अर्थ है कि आप मानते हैं कि भविष्य अलग होगा। आपका काम ऐसी रणनीतियाँ बनाना है जो मतभेदों से बची रहें, न कि अतीत के लिए अनुकूलन करना।

गहन विश्लेषण: मध्यवर्ती स्तर पर स्वर्ण व्यापार का सही ढंग से बैकटेस्ट करना

बैकटेस्टिंग ईमानदार होनी चाहिए। आपका काम विफलता के तरीकों की खोज करना है।

इन जाल से बचें

• झाँकना: स्तरों को चिह्नित करने के लिए भविष्य की मोमबत्तियों का उपयोग करना
• चेरी-पिकिंग: केवल स्वच्छ उदाहरणों का परीक्षण करना
• नियम बहाव: नमूने के बीच नियमों को बदलना
• लागतों को अनदेखा करना: स्प्रेड और स्लिपेज मायने रखते हैं

सुदृढ़ता चेकलिस्ट

• विभिन्न महीनों और अस्थिरता की स्थितियों में परीक्षण करें
• रेंज और रुझान शामिल करें
• R में प्रत्येक ट्रेड परिणाम रिकॉर्ड करें
• रिकॉर्ड करें कि क्या ट्रेड नियमों का पालन करता था

आउट-ऑफ-सैंपल सोच

सर्वश्रेष्ठ पिछले प्रदर्शन का लक्ष्य न रखें। एक ऐसी रणनीति का लक्ष्य रखें जो जीवित रहे:

• विभिन्न अस्थिरता
• विभिन्न व्यवस्था मिश्रण
• एक बुरा सप्ताह जो आपको तोड़ न दे

ख़त्म करने के मानदंड

पहले से परिभाषित करें:

• आप कब सिस्टम का व्यापार करना बंद कर देंगे
• आप आकार कब कम करेंगे
• आपको समीक्षा-मात्र सप्ताह कब चाहिए होगा

यह बैकटेस्टिंग को एक कल्पना से एक पेशेवर उपकरण में बदल देता है।

कार्य उदाहरण: एक बैकटेस्ट कार्यप्रवाह जिसका आप पालन कर सकते हैं

बैकटेस्टिंग को वास्तविक निर्णय लेने की नकल करनी चाहिए।

मोमबत्ती-दर-मोमबत्ती विधि

• एक ऐतिहासिक अवधि चुनें
• भविष्य को छिपाएँ और मोमबत्ती-दर-मोमबत्ती आगे बढ़ें
• केवल उस समय उपलब्ध डेटा का उपयोग करके ज़ोन चिह्नित करें
• अपने नियमों को ठीक से निष्पादित करें
• R में परिणाम रिकॉर्ड करें और नियम पालन को टैग करें

न्यूनतम नमूना दिशानिर्देश

• 30 ट्रेड: पहला संकेत
• 50 ट्रेड: बेहतर संकेत
• 100 ट्रेड: अधिक मजबूत आत्मविश्वास

रिकॉर्ड करने के लिए विफलता के तरीके

• व्यवस्था बदलने के कारण ट्रेड विफल हुए
• घटना अस्थिरता के कारण ट्रेड विफल हुए
• खराब स्थान के कारण ट्रेड विफल हुए

ये बहाने नहीं हैं। यह वह डेटा है जो आपको बताता है कि किन फिल्टरों को कसना है।

आपका लक्ष्य एक सही बैकटेस्ट नहीं है। आपका लक्ष्य एक ऐसी रणनीति है जिस पर आप बाजार के गड़बड़ होने पर भरोसा कर सकें।

अतिरिक्त अभ्यास: लागत और यथार्थवाद

जब आप बैकटेस्ट रिकॉर्ड करते हैं:

• स्प्रेड और स्लिपेज को दर्शाने के लिए प्रति ट्रेड थोड़ी लागत घटाएं
• लागतों को अनुकूलित न करें

एक रणनीति जो केवल लागत के बिना काम करती है, वह रणनीति नहीं है।

बैकटेस्ट ईमानदारी: तीन परीक्षण जिनसे आपकी प्रणाली को जीवित रहना चाहिए

परीक्षण 1: विभिन्न अस्थिरता

शांत और अस्थिर दोनों अवधियों के दौरान प्रणाली चलाएं। यदि यह केवल शांत अवधियों में काम करती है, तो ठीक है, लेकिन आपके व्यवस्था फिल्टर को इसे लागू करना होगा।

परीक्षण 2: विभिन्न व्यवस्था मिश्रण

एक प्रवृत्ति-भारी अवधि और एक रेंज-भारी अवधि के दौरान चलाएं। यदि यह एक में ढह जाती है, तो आपके स्विचिंग नियम स्पष्ट होने चाहिए।

परीक्षण 3: वास्तविक निर्णय बाधाएं

आप पूर्ण पश्चदृष्टि स्तरों का उपयोग नहीं कर सकते। वास्तविक समय में स्तरों को चिह्नित करें और अव्यवस्थित क्षेत्रों को स्वीकार करें।

यदि कोई रणनीति इन परीक्षणों को R में स्वीकार्य गिरावट और स्पष्ट ख़त्म करने के मानदंडों के साथ जीवित रहती है, तो आपके पास कुछ व्यापार योग्य है।

कार्यान्वयन वर्कशीट

बैकटेस्ट विधि

• अनुक्रमिक अवधियों का परीक्षण करें, न कि केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं का
• लागत अनुमान शामिल करें
• R में परिणाम रिकॉर्ड करें
• व्यवस्था बेमेल के लिए ख़त्म करने के मानदंडों को परिभाषित करें

चेकलिस्ट जिसका आप आज उपयोग कर सकते हैं

• दैनिक और 4H पर परिभाषित व्यवस्था
• प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई और गुणवत्ता के लिए अंक दिए गए
• प्रवेश से पहले ट्रिगर और पुष्टि परिभाषित
• अमान्यकरण संरचनात्मक है, भावनात्मक नहीं
• जोखिम बजट की जाँच की गई (दैनिक, साप्ताहिक, खुला जोखिम, क्लस्टर जोखिम)
• अस्थिरता व्यवस्था के अनुरूप स्थिति का आकार
• इरादे से चुने गए ऑर्डर का प्रकार और ब्रैकेटेड
• ट्रेड को टैग किया गया और पत्रिका में R में परिणाम के साथ लॉग किया गया

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

• बैकटेस्ट को कर्व-फिट करना, बुरे अवधियों को अनदेखा करना, यह परिभाषित करने में विफल रहना कि कोई प्रणाली कब अमान्य है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र: सुदृढ़ बैकटेस्टिंग क्या है?

उ: नियमों को विभिन्न अवधियों और स्थितियों में बिना चेरी-पिकिंग के परीक्षण करना।

प्र: आउट-ऑफ-सैंपल क्या है?

उ: नियमों को डिजाइन करने के लिए उपयोग नहीं किए गए डेटा पर मूल्यांकन करना।

प्र: मुझे रणनीति का उपयोग कब बंद कर देना चाहिए?

उ: जब यह अपनी व्यवस्था की धारणाओं में विफल हो जाती है या उच्च नियम-पालन के साथ प्रदर्शन ढह जाता है।

अधिक प्रश्न जो मध्यवर्ती व्यापारी पूछते हैं

प्र: मैं कर्व फिटिंग से कैसे बचूं?

उ: नियमों को फ्रीज करें, विभिन्न अवधियों में परीक्षण करें, और न्यूनतम नमूने और ख़त्म करने के मानदंडों जैसी बाधाओं का उपयोग करें।

प्र: ख़त्म करने का मानदंड क्या है?

उ: एक नियम जो आपको सिस्टम का व्यापार करने से रोकता है जब धारणाएं विफल हो जाती हैं, जैसे कि लंबे समय तक व्यवस्था का बेमेल या फॉलो-थ्रू में गिरावट।

प्र: स्क्रीनशॉट की भूमिका क्या है?

उ: वे आपकी समीक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं और स्मृति पूर्वाग्रह को कम करते हैं।

त्वरित प्रश्नोत्तरी

1. यह पाठ मुख्य रूप से किस व्यवस्था से संबंधित है और क्यों?
2. इस विषय में सबसे आम गलती को रोकने वाला नियम क्या है?
3. भविष्य में आपको कौन सा प्रमुख पुष्टि संकेत चाहिए होगा?
4. अगले 10 ट्रेडों के लिए आप एक बदलाव का क्या परीक्षण करेंगे?

व्यावहारिक कार्य

• आज के चार्ट पर कार्यप्रवाह लागू करें और अपनी योजना अपनी पत्रिका में लिखें।
• इस पाठ की अवधारणा के लिए दो स्क्रीनशॉट एकत्र करें: एक स्वच्छ उदाहरण और एक विफलता का उदाहरण।
• इस पाठ के आधार पर अपने प्लेबुक में एक नियम या फिल्टर अपडेट करें।

मुख्य निष्कर्ष

• यादृच्छिक संकेतों का नहीं, बल्कि प्रणालियों का व्यापार करें।
• जोखिम बजट निर्णय की गुणवत्ता की रक्षा करते हैं।
• निरंतर गतिविधि के बजाय स्तरों पर स्पष्टता अधिक मूल्यवान है।