Cara Melakukan Backtest Perdagangan Emas dengan Benar: Sampel Kuat, Out-of-Sample, dan Mode Kegagalan

Ringkasan eksekutif

Backtesting untuk trader menengah adalah tentang ketahanan. Prinsip inti: - uji periode berurutan, bukan sorotan - sertakan режим volatilitas yang berbeda - hindari menyesuaikan aturan di tengah sampel - tentukan kriteria penghentian ketika sistem keluar dari режим. Pemikiran out-of-sample berarti Anda berasumsi masa depan akan berbeda. Tugas Anda adalah membangun strategi yang bertahan dalam perbedaan, bukan mengoptimalkan masa lalu.

Tujuan pembelajaran

• Backtest untuk ketahanan dan mode kegagalan
• Gunakan pemikiran dan batasan out-of-sample
• Ketahui kapan harus menghentikan atau menyesuaikan sistem

Alur kerja institusional

Pengujian: bangun sampel -> sertakan kerugian -> uji di seluruh periode -> verifikasi ketahanan -> tentukan kriteria penghentian.

Pelajaran inti

Backtesting untuk trader menengah adalah tentang ketahanan.

Prinsip inti:

• uji periode berurutan, bukan sorotan
• sertakan режим volatilitas yang berbeda
• hindari menyesuaikan aturan di tengah sampel
• tentukan kriteria penghentian ketika sistem keluar dari режим

Pemikiran out-of-sample berarti Anda berasumsi masa depan akan berbeda. Tugas Anda adalah membangun strategi yang bertahan dalam perbedaan, bukan mengoptimalkan masa lalu.

Pendalaman: Melakukan backtest perdagangan emas dengan benar di tingkat menengah

Backtesting harus jujur. Tugas Anda adalah menemukan mode kegagalan.

Hindari jebakan ini

• Mengintip: menggunakan candle masa depan untuk menandai level
• Memilih-milih: hanya menguji contoh yang bersih
• Pergeseran aturan: mengubah aturan di tengah sampel
• Mengabaikan biaya: spread dan slippage itu penting

Daftar periksa ketahanan

• Uji di berbagai bulan dan kondisi volatilitas
• Sertakan rentang dan tren
• Catat setiap hasil perdagangan di R
• Catat apakah perdagangan mengikuti aturan

Pemikiran out-of-sample

Jangan bertujuan untuk kinerja masa lalu terbaik. Bertujuan untuk strategi yang bertahan:

• volatilitas berbeda
• campuran режим berbeda
• minggu yang buruk tanpa membuat Anda bangkrut

Kriteria penghentian

Tentukan terlebih dahulu:

• kapan Anda berhenti memperdagangkan sistem
• kapan Anda mengurangi ukuran
• kapan Anda memerlukan minggu khusus peninjauan

Ini mengubah backtesting dari fantasi menjadi alat profesional.

Contoh yang dikerjakan: Alur kerja backtest yang dapat Anda ikuti

Backtesting harus meniru pengambilan keputusan yang sebenarnya.

Metode candle-by-candle

• Pilih periode historis
• Sembunyikan masa depan dan bergerak maju candle demi candle
• Tandai zona hanya menggunakan data yang tersedia pada saat itu
• Eksekusi aturan Anda dengan tepat
• Catat hasil di R dan beri tag kepatuhan aturan

Panduan sampel minimum

• 30 perdagangan: sinyal pertama
• 50 perdagangan: sinyal yang lebih baik
• 100 perdagangan: kepercayaan diri yang lebih kuat

Mode kegagalan yang harus dicatat

• perdagangan gagal karena regime berubah
• perdagangan gagal karena volatilitas peristiwa
• perdagangan gagal karena lokasi yang buruk

Ini bukan alasan. Ini adalah data yang memberi tahu Anda filter mana yang harus diperketat.

Tujuan Anda bukanlah backtest yang sempurna. Tujuan Anda adalah strategi yang dapat Anda percayai saat pasar bergejolak.

Latihan tambahan: Biaya dan realisme

Saat Anda mencatat backtest:

• kurangi sedikit biaya per perdagangan untuk mencerminkan spread dan slippage
• jangan mengoptimalkan biaya

Strategi yang hanya berfungsi tanpa biaya bukanlah strategi.

Kejujuran backtest: Tiga tes yang harus dilewati sistem Anda

Tes 1: Volatilitas berbeda

Jalankan sistem selama periode tenang dan bergejolak. Jika hanya berfungsi selama periode tenang, itu tidak masalah, tetapi filter regime Anda harus menegakkannya.

Tes 2: Campuran regime berbeda

Jalankan selama periode yang didominasi tren dan periode yang didominasi rentang. Jika runtuh di salah satu, aturan switching Anda harus eksplisit.

Tes 3: Batasan keputusan nyata

Anda tidak dapat menggunakan level hindsight yang sempurna. Tandai level seperti yang Anda lakukan secara real time dan terima zona yang tidak rapi.

Jika suatu strategi bertahan dalam tes ini dengan drawdown yang dapat diterima di R dan dengan kriteria penghentian yang jelas, Anda memiliki sesuatu yang dapat diperdagangkan.

Lembar kerja implementasi

Metode backtest

• uji periode berurutan, bukan sorotan
• sertakan asumsi biaya
• catat hasil di R
• tentukan kriteria penghentian untuk ketidakcocokan regime

Daftar periksa yang dapat Anda gunakan hari ini

• Regime ditentukan pada harian dan 4H
• Zona kunci diidentifikasi dan dinilai kualitasnya
• Pemicu dan konfirmasi ditentukan sebelum entri
• Invalidasi bersifat struktural, bukan emosional
• Anggaran risiko diperiksa (harian, mingguan, risiko terbuka, risiko klaster)
• Ukuran posisi diselaraskan dengan regime volatilitas
• Jenis order dipilih secara sengaja dan diberi bracket
• Perdagangan diberi tag dan dicatat dalam jurnal dengan hasil di R

Kesalahan umum yang harus dihindari

• Backtest yang fit-kurva, mengabaikan periode buruk, gagal menentukan kapan sistem tidak valid.

FAQ

T: Apa itu backtesting yang kuat?

J: Menguji aturan di berbagai periode dan kondisi tanpa memilih-milih.

T: Apa itu out-of-sample?

J: Mengevaluasi data yang tidak digunakan untuk merancang aturan.

T: Kapan saya harus berhenti menggunakan strategi?

J: Ketika asumsi regime-nya gagal atau kinerjanya runtuh dengan kepatuhan aturan yang tinggi.

Pertanyaan lebih lanjut yang ditanyakan trader menengah

T: Bagaimana cara menghindari curve fitting?

J: Bekukan aturan, uji di berbagai periode, dan gunakan batasan seperti sampel minimum dan kriteria penghentian.

T: Apa itu kriteria penghentian?

J: Aturan yang menghentikan Anda memperdagangkan sistem ketika asumsi gagal, seperti ketidakcocokan regime yang berkepanjangan atau runtuhnya follow-through.

T: Apa peran tangkapan layar?

J: Membuat tinjauan Anda objektif dan mengurangi bias memori.

Kuis cepat

1. Regime apa yang menjadi perhatian utama pelajaran ini dan mengapa?
2. Aturan apa yang mencegah kesalahan paling umum dalam topik ini?
3. Sinyal konfirmasi kunci apa yang akan Anda perlukan ke depan?
4. Perubahan apa yang akan Anda uji untuk 10 perdagangan berikutnya?

Tugas praktis

• Terapkan alur kerja ke grafik hari ini dan tulis rencana Anda di jurnal.
• Kumpulkan dua tangkapan layar: satu contoh yang bersih dan satu contoh kegagalan untuk konsep pelajaran ini.
• Perbarui playbook Anda dengan satu aturan atau filter berdasarkan pelajaran ini.

Poin-poin penting

• Perdagangkan regime, bukan sinyal acak.
• Anggaran risiko melindungi kualitas keputusan.
• Kejelasan pada level lebih berharga daripada aktivitas konstan.