Cách Backtest Giao dịch Vàng Đúng cách: Mẫu mạnh mẽ, Ngoài mẫu và Chế độ thất bại

Tóm tắt

Backtesting dành cho nhà giao dịch trung cấp là về sự mạnh mẽ. Các nguyên tắc cốt lõi: - kiểm tra các giai đoạn tuần tự, không phải những điểm nổi bật - bao gồm các chế độ biến động khác nhau - tránh điều chỉnh quy tắc giữa mẫu - xác định tiêu chí dừng khi một hệ thống không còn phù hợp với chế độ. Tư duy ngoài mẫu có nghĩa là bạn giả định tương lai sẽ khác biệt. Công việc của bạn là xây dựng các chiến lược tồn tại được sự khác biệt, chứ không phải tối ưu hóa cho quá khứ.

Mục tiêu học tập

• Backtest để kiểm tra sự mạnh mẽ và các chế độ thất bại
• Sử dụng tư duy và các ràng buộc ngoài mẫu
• Biết khi nào nên ngừng hoặc điều chỉnh một hệ thống

Quy trình làm việc của tổ chức

Kiểm thử: xây dựng mẫu -> bao gồm các giao dịch thua lỗ -> kiểm thử qua các giai đoạn -> xác minh sự mạnh mẽ -> xác định tiêu chí dừng.

Bài học cốt lõi

Backtesting dành cho nhà giao dịch trung cấp là về sự mạnh mẽ.

Các nguyên tắc cốt lõi:

• kiểm tra các giai đoạn tuần tự, không phải những điểm nổi bật
• bao gồm các chế độ biến động khác nhau
• tránh điều chỉnh quy tắc giữa mẫu
• xác định tiêu chí dừng khi một hệ thống không còn phù hợp với chế độ

Tư duy ngoài mẫu có nghĩa là bạn giả định tương lai sẽ khác biệt. Công việc của bạn là xây dựng các chiến lược tồn tại được sự khác biệt, chứ không phải tối ưu hóa cho quá khứ.

Đi sâu: Backtest giao dịch vàng đúng cách ở cấp độ trung cấp

Backtesting cần phải trung thực. Công việc của bạn là khám phá các chế độ thất bại.

Tránh những bẫy này

• Nhìn trộm: sử dụng các nến tương lai để đánh dấu các mức
• Chọn lọc: chỉ kiểm thử các ví dụ sạch
• Trôi quy tắc: thay đổi quy tắc giữa mẫu
• Bỏ qua chi phí: chênh lệch bid-ask và trượt giá rất quan trọng

Danh sách kiểm tra sự mạnh mẽ

• Kiểm thử qua các tháng và điều kiện biến động khác nhau
• Bao gồm các khoảng giá và xu hướng
• Ghi lại mọi kết quả giao dịch trong R
• Ghi lại liệu giao dịch có tuân thủ các quy tắc hay không

Tư duy ngoài mẫu

Đừng đặt mục tiêu cho hiệu suất tốt nhất trong quá khứ.

Hãy đặt mục tiêu cho một chiến lược tồn tại được:

• biến động khác nhau
• hỗn hợp chế độ khác nhau
• một tuần tồi tệ mà không làm bạn phá sản

Tiêu chí dừng

Xác định trước:

• khi bạn ngừng giao dịch hệ thống
• khi bạn giảm kích thước
• khi bạn yêu cầu một tuần chỉ xem xét

Điều này biến backtesting từ một tưởng tượng thành một công cụ chuyên nghiệp.

Ví dụ đã thực hiện: Quy trình backtest bạn có thể làm theo

Backtesting nên mô phỏng việc ra quyết định thực tế.

Phương pháp từng nến

• Chọn một giai đoạn lịch sử
• Ẩn tương lai và di chuyển từng nến một
• Đánh dấu các vùng chỉ sử dụng dữ liệu có sẵn tại thời điểm đó
• Thực hiện các quy tắc của bạn một cách chính xác
• Ghi lại kết quả trong R và gắn thẻ tuân thủ quy tắc

Hướng dẫn mẫu tối thiểu

• 30 giao dịch: tín hiệu đầu tiên
• 50 giao dịch: tín hiệu tốt hơn
• 100 giao dịch: tự tin hơn

Các chế độ thất bại cần ghi lại

• các giao dịch thất bại vì chế độ thay đổi
• các giao dịch thất bại vì biến động sự kiện
• các giao dịch thất bại vì vị trí kém

Đây không phải là những lời bào chữa. Đây là dữ liệu cho bạn biết cần thắt chặt bộ lọc nào.

Mục tiêu của bạn không phải là một backtest hoàn hảo. Mục tiêu của bạn là một chiến lược bạn có thể tin cậy khi thị trường hỗn loạn.

Bài tập bổ sung: Chi phí và tính thực tế

Khi bạn ghi lại backtests:

• trừ một chi phí nhỏ cho mỗi giao dịch để phản ánh chênh lệch bid-ask và trượt giá
• không tối ưu hóa để loại bỏ chi phí

Một chiến lược chỉ hoạt động mà không có chi phí thì không phải là một chiến lược.

Tính trung thực của Backtest: Ba bài kiểm tra hệ thống của bạn phải vượt qua

Bài kiểm tra 1: Biến động khác nhau

Chạy hệ thống trong cả giai đoạn yên tĩnh và biến động. Nếu nó chỉ hoạt động trong giai đoạn yên tĩnh, điều đó không sao, nhưng bộ lọc chế độ của bạn phải thực thi điều đó.

Bài kiểm tra 2: Hỗn hợp chế độ khác nhau

Chạy trong giai đoạn xu hướng mạnh và giai đoạn đi ngang mạnh. Nếu nó sụp đổ trong một trong số đó, các quy tắc chuyển đổi của bạn phải rõ ràng.

Bài kiểm tra 3: Các ràng buộc quyết định thực tế

Bạn không thể sử dụng các mức nhìn lại hoàn hảo. Đánh dấu các mức như bạn sẽ làm trong thời gian thực và chấp nhận các vùng lộn xộn.

Nếu một chiến lược vượt qua các bài kiểm tra này với mức sụt giảm chấp nhận được trong R và với các tiêu chí dừng rõ ràng, bạn có một thứ có thể giao dịch được.

Bảng tính triển khai

Phương pháp Backtest

• kiểm tra các giai đoạn tuần tự, không phải những điểm nổi bật
• bao gồm các giả định chi phí
• ghi lại kết quả trong R
• xác định tiêu chí dừng cho sự không khớp chế độ

Danh sách kiểm tra bạn có thể sử dụng ngay hôm nay

• Chế độ được xác định trên biểu đồ Hàng ngày và 4H
• Các vùng quan trọng được xác định và đánh giá chất lượng
• Kích hoạt và xác nhận được xác định trước khi vào lệnh
• Mất hiệu lực mang tính cấu trúc, không phải cảm xúc
• Ngân sách rủi ro được kiểm tra (hàng ngày, hàng tuần, rủi ro mở, rủi ro cụm)
• Kích thước vị thế phù hợp với chế độ biến động
• Loại lệnh được chọn có chủ đích và có điểm dừng, chốt lời
• Giao dịch được gắn thẻ và ghi lại trong nhật ký với kết quả trong R

Những sai lầm phổ biến cần tránh

• Backtests khớp dữ liệu, bỏ qua các giai đoạn xấu, không xác định khi một hệ thống không hợp lệ.

Câu hỏi thường gặp

H: Backtesting mạnh mẽ là gì?

Đ: Kiểm tra các quy tắc trên các giai đoạn và điều kiện khác nhau mà không chọn lọc.

H: Ngoài mẫu là gì?

Đ: Đánh giá trên dữ liệu không được sử dụng để thiết kế các quy tắc.

H: Khi nào tôi nên ngừng sử dụng một chiến lược?

Đ: Khi nó không đáp ứng các giả định về chế độ hoặc hiệu suất sụp đổ với việc tuân thủ quy tắc cao.

Nhiều câu hỏi hơn mà các nhà giao dịch trung cấp hỏi

H: Làm thế nào để tôi tránh khớp dữ liệu?

Đ: Đóng băng các quy tắc, kiểm tra trên các giai đoạn khác nhau và sử dụng các ràng buộc như mẫu tối thiểu và tiêu chí dừng.

H: Tiêu chí dừng là gì?

Đ: Một quy tắc ngăn bạn giao dịch một hệ thống khi các giả định thất bại, chẳng hạn như không khớp chế độ kéo dài hoặc sụp đổ trong việc theo dõi.

H: Vai trò của ảnh chụp màn hình là gì?

Đ: Chúng làm cho việc xem xét của bạn khách quan và giảm thiên vị bộ nhớ.

Bài kiểm tra nhanh

1. Bài học này chủ yếu liên quan đến chế độ nào và tại sao?
2. Quy tắc nào ngăn chặn sai lầm phổ biến nhất trong chủ đề này?
3. Tín hiệu xác nhận quan trọng nào bạn sẽ yêu cầu trong tương lai?
4. Một thay đổi bạn sẽ kiểm tra trong 10 giao dịch tiếp theo là gì?

Bài tập thực hành

• Áp dụng quy trình làm việc vào biểu đồ hôm nay và viết kế hoạch của bạn vào nhật ký.
• Thu thập hai ảnh chụp màn hình: một ví dụ sạch và một ví dụ thất bại cho khái niệm bài học này.
• Cập nhật cẩm nang giao dịch của bạn với một quy tắc hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính cần nắm

• Giao dịch theo chế độ, không phải tín hiệu ngẫu nhiên.
• Ngân sách rủi ro bảo vệ chất lượng quyết định.
• Sự rõ ràng ở các mức có giá trị hơn hoạt động liên tục.