Cómo hacer backtest de trading de oro correctamente: Muestras robustas, Out-of-Sample y Modos de Falla

Resumen ejecutivo

El backtesting para traders intermedios se trata de robustez. Principios fundamentales: - probar períodos secuenciales, no solo los momentos destacados - incluir diferentes regímenes de volatilidad - evitar ajustar las reglas a mitad de la muestra - definir criterios de interrupción para cuando un sistema está fuera de su régimen. El pensamiento out-of-sample significa que asumes que el futuro será diferente. Tu trabajo es construir estrategias que sobrevivan a las diferencias, no optimizar para el pasado.

Objetivos de aprendizaje

• Hacer backtest para robustez y modos de falla
• Utilizar el pensamiento y las restricciones out-of-sample
• Saber cuándo retirar o ajustar un sistema

Flujo de trabajo institucional

Pruebas: construir muestra -> incluir perdedores -> probar en varios períodos -> verificar robustez -> definir criterios de interrupción.

Lección principal

El backtesting para traders intermedios se trata de robustez.

Principios fundamentales:

• probar períodos secuenciales, no solo los momentos destacados
• incluir diferentes regímenes de volatilidad
• evitar ajustar las reglas a mitad de la muestra
• definir criterios de interrupción para cuando un sistema está fuera de su régimen

El pensamiento out-of-sample significa que asumes que el futuro será diferente. Tu trabajo es construir estrategias que sobrevivan a las diferencias, no optimizar para el pasado.

Análisis profundo: Habilitando el backtesting de oro correctamente a nivel intermedio

El backtesting debe ser honesto. Tu trabajo es descubrir modos de falla.

Evita estas trampas

• Mirar al futuro: usar velas futuras para marcar niveles
• Selección de cerezas: probar solo ejemplos limpios
• Deriva de reglas: cambiar reglas a mitad de la muestra
• Ignorar costos: los spreads y el slippage importan

Lista de verificación de robustez

• Probar en diferentes meses y condiciones de volatilidad
• Incluir rangos y tendencias
• Registrar cada resultado de operación en R
• Registrar si la operación siguió las reglas

Pensamiento Out-of-Sample

No busques el mejor rendimiento pasado.

Busca una estrategia que sobreviva a:

• diferente volatilidad
• diferente mezcla de regímenes
• una mala semana sin arruinarte

Criterios de interrupción

Definir con antelación:

• cuándo dejas de operar el sistema
• cuándo reduces el tamaño
• cuándo requieres una semana de solo revisión

Esto transforma el backtesting de una fantasía en una herramienta profesional.

Ejemplos prácticos: Un flujo de trabajo de backtest que puedes seguir

El backtesting debe imitar la toma de decisiones real.

Método vela a vela

• Elegir un período histórico
• Ocultar el futuro y avanzar vela por vela
• Marcar zonas utilizando solo los datos disponibles en ese momento
• Ejecutar tus reglas exactamente
• Registrar los resultados en R y etiquetar el cumplimiento de las reglas

Guía de muestra mínima

• 30 operaciones: primera señal
• 50 operaciones: mejor señal
• 100 operaciones: mayor confianza

Modos de falla a registrar

• operaciones fallidas porque el régimen cambió
• operaciones fallidas debido a la volatilidad de eventos
• operaciones fallidas debido a una ubicación deficiente

Estas no son excusas. Son datos que te dicen qué filtros ajustar.

Tu objetivo no es un backtest perfecto. Tu objetivo es una estrategia en la que puedas confiar cuando el mercado está desordenado.

Ejercicio adicional: Costos y realismo

Cuando registres backtests:

• resta un pequeño costo por operación para reflejar los spreads y el slippage
• no optimices los costos

Una estrategia que solo funciona sin costos no es una estrategia.

Honestidad en el backtest: Las tres pruebas que tu sistema debe superar

Prueba 1: Volatilidad diferente

Ejecuta el sistema durante períodos de calma y volatilidad. Si solo funciona en períodos de calma, está bien, pero tu filtro de régimen debe aplicarlo.

Prueba 2: Mezcla de regímenes diferente

Ejecuta durante un período con mucha tendencia y un período con mucho rango. Si colapsa en uno, tus reglas de cambio deben ser explícitas.

Prueba 3: Restricciones de decisión reales

No puedes usar niveles de visión perfecta. Marca los niveles como lo harías en tiempo real y acepta zonas desordenadas.

Si una estrategia supera estas pruebas con una reducción aceptable en R y con criterios de interrupción claros, tienes algo operable.

Hoja de trabajo de implementación

Método de backtest

• probar períodos secuenciales, no solo los momentos destacados
• incluir suposiciones de costos
• registrar los resultados en R
• definir criterios de interrupción para la falta de coincidencia de régimen

Lista de verificación que puedes usar hoy

• Régimen definido en diario y 4H
• Zonas clave identificadas y puntuadas por calidad
• Activador y confirmación definidos antes de la entrada
• La invalidación es estructural, no emocional
• Presupuesto de riesgo verificado (diario, semanal, riesgo abierto, riesgo de clúster)
• Tamaño de posición alineado con el régimen de volatilidad
• Tipo de orden elegido intencionalmente y entre paréntesis
• Operación etiquetada y registrada en el diario con el resultado en R

Errores comunes a evitar

• Backtests con ajuste de curva, ignorando períodos malos, sin definir cuándo un sistema es inválido.

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es el backtesting robusto?

A: Probar reglas en diferentes períodos y condiciones sin seleccionar los mejores casos.

P: ¿Qué es out-of-sample?

A: Evaluar datos no utilizados para diseñar las reglas.

P: ¿Cuándo debo dejar de usar una estrategia?

A: Cuando falla en sus suposiciones de régimen o el rendimiento colapsa con un alto cumplimiento de las reglas.

Más preguntas que hacen los traders intermedios

P: ¿Cómo evito el sobreajuste (curve fitting)?

A: Congela las reglas, prueba en diferentes períodos y usa restricciones como muestras mínimas y criterios de interrupción.

P: ¿Qué es un criterio de interrupción?

A: Una regla que te impide operar un sistema cuando las suposiciones fallan, como un desajuste prolongado del régimen o un colapso en el seguimiento.

P: ¿Cuál es el papel de las capturas de pantalla?

A: Hacen que tu revisión sea objetiva y reducen el sesgo de la memoria.

Cuestionario rápido

1. ¿A qué régimen se refiere principalmente esta lección y por qué?
2. ¿Cuál es la regla que evita el error más común en este tema?
3. ¿Cuál es la señal de confirmación clave que requerirás en el futuro?
4. ¿Cuál es un cambio que probarás para las próximas 10 operaciones?

Asignación práctica

• Aplica el flujo de trabajo al gráfico de hoy y escribe tu plan en tu diario.
• Recopila dos capturas de pantalla: un ejemplo limpio y un ejemplo de falla para el concepto de esta lección.
• Actualiza tu plan de juego con una regla o filtro basado en esta lección.

Conclusiones clave

• Opera regímenes, no señales aleatorias.
• Los presupuestos de riesgo protegen la calidad de la decisión.
• La claridad en los niveles es más valiosa que la actividad constante.