Cara Backtest Dagangan Emas dengan Betul: Sampel Teguh, Luar Sampel, dan Mod Kegagalan

Ringkasan eksekutif

Ujian belakang (backtesting) untuk pedagang pertengahan adalah mengenai keteguhan. Prinsip utama: - uji tempoh berurutan, bukan sorotan - masukkan rejim volatiliti yang berbeza - elakkan mengubah suai peraturan di tengah sampel - tentukan kriteria pembatalan apabila sistem keluar dari rejim. Berfikiran luar sampel bermakna anda menganggap masa depan akan berbeza. Tugas anda adalah untuk membina strategi yang bertahan dalam perbezaan, bukan untuk mengoptimumkan masa lalu.

Objektif pembelajaran

• Backtest untuk keteguhan dan mod kegagalan
• Gunakan pemikiran dan kekangan luar sampel
• Tahu bila untuk menghentikan atau menyesuaikan sistem

Aliran kerja institusi

Pengujian: bina sampel -> masukkan kerugian -> uji merentasi tempoh -> sahkan keteguhan -> tentukan kriteria pembatalan.

Pelajaran utama

Backtesting untuk pedagang pertengahan adalah mengenai keteguhan.

Prinsip utama:

• uji tempoh berurutan, bukan sorotan
• masukkan rejim volatiliti yang berbeza
• elakkan mengubah suai peraturan di tengah sampel
• tentukan kriteria pembatalan apabila sistem keluar dari rejim

Pemikiran luar sampel bermakna anda menganggap masa depan akan berbeza. Tugas anda adalah untuk membina strategi yang bertahan dalam perbezaan, bukan untuk mengoptimumkan masa lalu.

Penjelasan mendalam: Backtesting dagangan emas dengan betul di peringkat pertengahan

Backtesting harus jujur. Tugas anda adalah untuk menemui mod kegagalan.

Elakkan perangkap ini

• Mengintai: menggunakan lilin masa depan untuk menandakan tahap
• Memilih-milih: menguji hanya contoh yang bersih
• Peraturan melayang: mengubah peraturan di tengah sampel
• Mengabaikan kos: spread dan slippage adalah penting

Senarai semak keteguhan

• Ujian merentasi bulan dan keadaan volatiliti yang berbeza
• Masukkan julat dan trend
• Rekod setiap hasil dagangan dalam R
• Rekod sama ada dagangan mematuhi peraturan

Pemikiran luar sampel

Jangan bertujuan untuk prestasi masa lalu yang terbaik.

Bertujuan untuk strategi yang bertahan:

• volatiliti yang berbeza
• campuran rejim yang berbeza
• minggu yang buruk tanpa memusnahkan anda

Kriteria pembatalan

Tentukan terlebih dahulu:

• bila anda berhenti mendagangkan sistem
• bila anda mengurangkan saiz
• bila anda memerlukan minggu semakan sahaja

Ini mengubah backtesting daripada fantasi menjadi alat profesional.

Contoh kerja: Aliran kerja backtest yang boleh anda ikuti

Backtesting harus meniru pembuatan keputusan sebenar.

Kaedah lilin-demi-lilin

• Pilih tempoh sejarah
• Sembunyikan masa depan dan bergerak ke hadapan lilin demi lilin
• Tandakan zon hanya menggunakan data yang tersedia pada masa itu
• Laksanakan peraturan anda dengan tepat
• Rekod keputusan dalam R dan tandakan pematuhan peraturan

Panduan sampel minimum

• 30 dagangan: isyarat pertama
• 50 dagangan: isyarat yang lebih baik
• 100 dagangan: keyakinan yang lebih kuat

Mod kegagalan untuk direkod

• dagangan gagal kerana rejim berubah
• dagangan gagal kerana volatiliti peristiwa
• dagangan gagal kerana lokasi yang buruk

Ini bukan alasan. Ini adalah data yang memberitahu anda penapis mana yang perlu diperketatkan.

Matlamat anda bukanlah backtest yang sempurna. Matlamat anda adalah strategi yang boleh anda percayai apabila pasaran huru-hara.

Latihan tambahan: Kos dan realisme

Apabila anda merekod backtests:

• tolak kos kecil setiap dagangan untuk mencerminkan spread dan slippage
• jangan mengoptimumkan kos

Strategi yang hanya berfungsi tanpa kos bukanlah strategi.

Kejujuran backtest: Tiga ujian yang mesti dilalui oleh sistem anda

Ujian 1: Volatiliti berbeza

Jalankan sistem semasa tempoh tenang dan bergelora. Jika ia hanya berfungsi dalam tempoh tenang, itu baik, tetapi penapis rejim anda mesti menguatkuasakannya.

Ujian 2: Campuran rejim berbeza

Jalankan semasa tempoh yang banyak trend dan tempoh yang banyak julat. Jika ia runtuh dalam satu, peraturan pertukaran anda mesti jelas.

Ujian 3: Kekangan keputusan sebenar

Anda tidak boleh menggunakan tahap pandangan jauh yang sempurna. Tandakan tahap seperti yang anda lakukan dalam masa nyata dan terima zon huru-hara.

Jika strategi bertahan ujian ini dengan penarikan balik yang boleh diterima dalam R dan dengan kriteria pembatalan yang jelas, anda mempunyai sesuatu yang boleh didagangkan.

Lembaran kerja pelaksanaan

Kaedah backtest

• uji tempoh berurutan, bukan sorotan
• masukkan andaian kos
• rekod keputusan dalam R
• tentukan kriteria pembatalan untuk ketidakpadanan rejim

Senarai semak yang boleh anda gunakan hari ini

• Rejim ditakrifkan berdasarkan harian dan 4H
• Zon utama dikenal pasti dan dinilai kualitinya
• Pencetus dan pengesahan ditakrifkan sebelum kemasukan
• Pembatalan adalah struktur, bukan emosi
• Belanjawan risiko diperiksa (harian, mingguan, risiko terbuka, risiko kluster)
• Saiz posisi diselaraskan dengan rejim volatiliti
• Jenis pesanan dipilih dengan sengaja dan dibri tanda kurung
• Dagangan ditandakan dan dicatat dalam jurnal dengan hasil dalam R

Kesalahan umum yang perlu dielakkan

• Backtests yang disesuaikan kepada lengkung, mengabaikan tempoh buruk, gagal menentukan bila sistem tidak sah.

Soalan Lazim

S: Apakah itu backtesting teguh?

J: Menguji peraturan merentasi tempoh dan keadaan yang berbeza tanpa memilih-milih.

S: Apakah itu luar sampel?

J: Menilai data yang tidak digunakan untuk mereka bentuk peraturan.

S: Bilakah saya patut berhenti menggunakan strategi?

J: Apabila ia gagal andaian rejimnya atau prestasi runtuh dengan pematuhan peraturan yang tinggi.

Lagi soalan yang ditanya oleh pedagang pertengahan

S: Bagaimana saya mengelakkan penyesuaian lengkung?

J: Bekukan peraturan, uji merentasi tempoh yang berbeza, dan gunakan kekangan seperti sampel minimum dan kriteria pembatalan.

S: Apakah itu kriteria pembatalan?

J: Peraturan yang menghalang anda daripada mendagangkan sistem apabila andaian gagal, seperti ketidakpadanan rejim yang berpanjangan atau keruntuhan dalam tindakan susulan.

S: Apakah peranan tangkapan skrin?

J: Mereka menjadikan semakan anda objektif dan mengurangkan bias ingatan.

Kuiz ringkas

1. Apakah rejim yang menjadi perhatian utama pelajaran ini dan mengapa?
2. Apakah peraturan yang menghalang kesalahan paling umum dalam topik ini?
3. Apakah isyarat pengesahan utama yang akan anda perlukan untuk masa depan?
4. Apakah satu perubahan yang akan anda uji untuk 10 dagangan seterusnya?

Tugasan praktikal

• Gunakan aliran kerja kepada carta hari ini dan tulis rancangan anda dalam jurnal anda.
• Kumpul dua tangkapan skrin: satu contoh bersih dan satu contoh kegagalan untuk konsep pelajaran ini.
• Kemaskini buku strategi anda dengan satu peraturan atau penapis berdasarkan pelajaran ini.

Poin penting

• Dagangan rejim, bukan isyarat rawak.
• Belanjawan risiko melindungi kualiti keputusan.
• Kejelasan pada tahap lebih berharga daripada aktiviti berterusan.