Altın Ticaretini Doğru Şekilde Geriye Dönük Test Etme: Sağlam Örnekler, Örnek Dışı ve Hata Modları

Yönetici özeti

Orta düzey yatırımcılar için geriye dönük test, sağlamlıkla ilgilidir. Temel prensipler: – sıralı dönemleri test edin, sadece öne çıkanları değil – farklı volatilite rejimlerini dahil edin – kuralları örnek içerisinde ayarlamaktan kaçının – bir sistemin rejim dışı kaldığı durumlarda iptal kriterlerini belirleyin. Örnek dışı düşünme, geleceğin farklı olacağını varsaymanız anlamına gelir. Göreviniz, geçmişi optimize etmek değil, farklılıklara dayanıklı stratejiler oluşturmaktır.

Öğrenim hedefleri

• Sağlamlık ve hata modları için geriye dönük test yapın
• Örnek dışı düşünme ve kısıtlamaları kullanın
• Bir sistemi ne zaman emekli edeceğinizi veya ayarlayacağınızı bilin

Kurumsal iş akışı

Test etme: örnek oluştur -> kaybedenleri dahil et -> dönemler arası test et -> sağlamlığı doğrula -> iptal kriterlerini belirle.

Temel ders

Geriye dönük test, orta düzey yatırımcılar için sağlamlıkla ilgilidir.

Temel prensipler:

• sıralı dönemleri test edin, sadece öne çıkanları değil
• farklı volatilite rejimlerini dahil edin
• kuralları örnek içerisinde ayarlamaktan kaçının
• bir sistemin rejim dışı kaldığı durumlarda iptal kriterlerini belirleyin

Örnek dışı düşünme, geleceğin farklı olacağını varsaymanız anlamına gelir. Göreviniz, geçmişi optimize etmek değil, farklılıklara dayanıklı stratejiler oluşturmaktır.

Derinlemesine inceleme: Orta düzeyde altın ticaretini doğru şekilde geriye dönük test etme

Geriye dönük test dürüst olmalıdır. Göreviniz, hata modlarını keşfetmektir.

Şu tuzaklardan kaçının

• Gözetleme: seviyeleri işaretlemek için gelecekteki mumları kullanma
• Seçici davranma: sadece temiz örnekleri test etme
• Kural kayması: kuralları örnek içerisinde değiştirme
• Maliyetleri göz ardı etme: spreadler ve kayma önemlidir

Sağlamlık kontrol listesi

• Farklı aylarda ve volatilite koşullarında test edin
• Aralıkları ve trendleri dahil edin
• Her işlem sonucunu R'ye kaydedin
• İşlemin kurallara uyup uymadığını kaydedin

Örnek dışı düşünme

En iyi geçmiş performansı hedeflemeyin. Şunlara dayanıklı bir strateji hedefleyin:

• farklı volatilite
• farklı rejim karışımı
• sizi yıkmadan atlatılacak kötü bir hafta

İptal kriterleri

Önceden tanımlayın:

• sistemi ne zaman kullanmayı bırakacağınızı
• pozisyon boyutunu ne zaman azaltacağınızı
• sadece inceleme haftası gerektiren durumu

Bu, geriye dönük testi bir fanteziden profesyonel bir araca dönüştürür.

Uygulanmış örnekler: Takip edebileceğiniz bir geriye dönük test iş akışı

Geriye dönük test, gerçek karar almayı taklit etmelidir.

Mum-mum yöntemi

• Bir geçmiş dönem seçin
• Geleceği gizleyin ve mum mum ilerleyin
• Yalnızca o anda mevcut verileri kullanarak bölgeleri işaretleyin
• Kurallarınızı aynen uygulayın
• Sonuçları R'ye kaydedin ve kurala bağlılığı etiketleyin

Minimum örnek kılavuzu

• 30 işlem: ilk sinyal
• 50 işlem: daha iyi sinyal
• 100 işlem: daha güçlü güven

Kaydedilecek hata modları

• rejim değiştiği için başarısız olan işlemler
• olay volatilitesi nedeniyle başarısız olan işlemler
• kötü konum nedeniyle başarısız olan işlemler

Bunlar mazeret değildir. Bunlar, hangi filtreleri sıkılaştırmanız gerektiğini söyleyen verilerdir.

Amacınız mükemmel bir geriye dönük test değil. Amacınız, piyasa karmaşık olduğunda güvenebileceğiniz bir stratejidir.

Ek alıştırma: Maliyetler ve gerçekçilik

Geriye dönük testleri kaydederken:

• spreadleri ve kaymayı yansıtmak için işlem başına küçük bir maliyet çıkarın
• maliyetleri optimize etmeye çalışmayın

Maliyetsiz çalışabilen bir strateji, strateji değildir.

Geriye dönük test dürüstlüğü: Sisteminizin hayatta kalması gereken üç test

Test 1: Farklı volatilite

Hem sakin hem de volatil dönemlerde sistemi çalıştırın. Yalnızca sakin dönemlerde çalışıyorsa, bu sorun değil, ancak rejim filtrenizin bunu uygulamasını sağlamanız gerekir.

Test 2: Farklı rejim karışımı

Trend ağırlıklı bir dönemde ve aralık ağırlıklı bir dönemde çalıştırın. Birinde çökerse, geçiş kurallarınız açık olmalıdır.

Test 3: Gerçek karar kısıtlamaları

Mükemmel geriye dönük seviyeler kullanamazsınız. Seviyeleri gerçek zamanlı olarak işaretleyin ve karmaşık bölgeleri kabul edin.

Bir strateji, bu testlerden R'de kabul edilebilir bir düşüşle ve açık iptal kriterleriyle sağ çıkarsa, ticarete uygun bir şeye sahipsiniz demektir.

Uygulama çalışma sayfası

Geriye dönük test yöntemi

• sıralı dönemleri test edin, sadece öne çıkanları değil
• maliyet varsayımlarını dahil edin
• sonuçları R'ye kaydedin
• rejim uyuşmazlığı için iptal kriterlerini belirleyin

Bugün kullanabileceğiniz kontrol listesi

• Rejim günlük ve 4 saatlik olarak tanımlanmış
• Anahtar bölgeler belirlenmiş ve kalite açısından puanlanmış
• Tetikleyici ve onay giriştan önce tanımlanmış
• İptal yapısal, duygusal değil
• Risk bütçesi kontrol edilmiş (günlük, haftalık, açık risk, küme riski)
• Pozisyon boyutu volatilite rejimine göre hizalanmış
• Emir türü bilinçli olarak seçilmiş ve aralıklı
• İşlem etiketlenmiş ve R'deki sonuçla günlüğe kaydedilmiş

Kaçınılması gereken yaygın hatalar

• Geriye dönük testleri eğriye uydurma, kötü dönemleri göz ardı etme, bir sistemin ne zaman geçersiz olduğunu tanımlayamama.

SSS

S: Sağlam geriye dönük test nedir?

C: Kuralları farklı dönemlerde ve koşullarda, seçici davranmadan test etmektir.

S: Örnek dışı nedir?

C: Kuralları tasarlamak için kullanılmayan veriler üzerinde değerlendirme yapmaktır.

S: Bir stratejiyi kullanmayı ne zaman bırakmalıyım?

C: Rejim varsayımlarını karşılamadığında veya yüksek kural takibi ile performansı çöktüğünde.

Orta düzey yatırımcıların sorduğu diğer sorular

S: Eğri uydurmadan nasıl kaçınırım?

C: Kuralları dondurun, farklı dönemlerde test edin ve minimum örnekler ve iptal kriterleri gibi kısıtlamalar kullanın.

S: İptal kriteri nedir?

C: Varsayımların başarısız olduğu durumlarda, örneğin uzun süreli rejim uyuşmazlığı veya takipte çöküş gibi durumlarda, bir sistemi kullanmayı durduran bir kuraldır.

S: Ekran görüntülerinin rolü nedir?

C: İncelemenizi objektif hale getirir ve hafıza yanlılığını azaltır.

Hızlı sınav

1. Bu ders öncelikli olarak hangi rejimle ilgilenmektedir ve neden?
2. Bu konudaki en yaygın hatayı önleyen kural nedir?
3. İleriye dönük olarak gerektireceğiniz temel onay sinyali nedir?
4. Önümüzdeki 10 işlem için test edeceğiniz bir değişiklik nedir?

Pratik ödev

• İş akışını bugünkü grafiğe uygulayın ve planınızı günlüğünüze yazın.
• Bu dersin konsepti için bir temiz örnek ve bir başarısızlık örneği olmak üzere iki ekran görüntüsü toplayın.
• Bu derse dayanarak bir kural veya filtre ile oyun kitabınızı güncelleyin.

Temel çıkarımlar

• Rastgele sinyaller yerine rejimleri ticaret yapın.
• Risk bütçeleri karar kalitesini korur.
• Seviyelerde netlik, sürekli faaliyetten daha değerlidir.